內(nèi)容簡(jiǎn)介 　

本書全面囊括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，綜合的VaR分析框架，降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖策略，作者將風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)領(lǐng)域融為一體，從政策、方法論到數(shù)據(jù)、技術(shù)框架，介紹了綜合性的風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管環(huán)境、資本分配、實(shí)際的度量問題以及未來的思考等。本書涵蓋了投資對(duì)沖策略，將創(chuàng)新性衍生品、信用風(fēng)險(xiǎn)以及證券化技術(shù)等內(nèi)容化為一部無所不包的、易于接受的參考指南。

目錄 

前言
緒論
序言
第1章風(fēng)險(xiǎn)管理體系的必要性
1.導(dǎo)言
2.歷史演進(jìn)
3.監(jiān)管環(huán)境
4.學(xué)術(shù)背景與技術(shù)變遷
5.會(huì)計(jì)體系與風(fēng)險(xiǎn)管理體系
6.最近的金融危機(jī)所帶來的教訓(xùn)
7.風(fēng)險(xiǎn)敞口的分類
8.非金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
第2章管制方面的新動(dòng)向的公司環(huán)境
1.導(dǎo)言
2.30人小組（G-30）的政策建議
3.1988年巴塞爾協(xié)議
4.“1996年修正案”或“1998年巴塞爾協(xié)議”
5.2000巴塞爾協(xié)議
第3章銀行風(fēng)險(xiǎn)管理程序的設(shè)計(jì)和管理
1.導(dǎo)言
2.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織：3支柱框架
3.數(shù)據(jù)和技術(shù)性設(shè)施
4.風(fēng)險(xiǎn)授權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)控制
5.建立資產(chǎn)負(fù)債缺口的風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性管理
6.結(jié)語(yǔ)：通往成功的步驟
第4章新巴塞爾協(xié)議對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
1.導(dǎo)言
2.標(biāo)準(zhǔn)化方法
3.內(nèi)部建模方法
4.標(biāo)準(zhǔn)化模型和內(nèi)部模型方法的劫持和反對(duì)意見：一個(gè)新的建議——“預(yù)留方法”
5.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)方法和內(nèi)部建模方法計(jì)算出的資本要求比較
第5章測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：VaR方法
1.導(dǎo)言
2.測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)：一個(gè)歷史視角
3.在險(xiǎn)價(jià)值的界定
4.在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算
5.在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算
附錄：債券的持續(xù)期和凸性
第6章測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：VaR方法的擴(kuò)展以及模型檢驗(yàn)
第7章信用評(píng)級(jí)體系
第8章衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的信用轉(zhuǎn)移方法
第9章用于衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的或有求償法
第10章其他方法——衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際的和簡(jiǎn)化形式的方法
第11章對(duì)各行業(yè)開發(fā)的信用模型的比較以及相關(guān)測(cè)試問題
第12章信用風(fēng)險(xiǎn)的套期
第13章管理操作風(fēng)險(xiǎn)
第14章資本分配與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
第15章模型風(fēng)險(xiǎn)
第16章非銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理
第17章未來的風(fēng)險(xiǎn)管理

作者介紹 　

米歇爾·科羅赫，博士，加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)副總裁、全球分析師，負(fù)責(zé)市場(chǎng)及信用風(fēng)險(xiǎn)分析。在學(xué)術(shù)期刊上著述頗多，現(xiàn)任《衍生品》以及《銀行與金融》雜志的副編輯，還是《風(fēng)格》的編委會(huì)成員。丹·加萊博士，希伯來大學(xué)金融管理教授，SigmaP.C.M股東。加萊博士為芝加哥期權(quán)交易所以及美國(guó)股票交易所提供咨詢服務(wù)，并在領(lǐng)先雜志上發(fā)表了大量文章。他是芝加哥期權(quán)交易所首屆Pomeranze獎(jiǎng)獲得者，該獎(jiǎng)用于表彰期權(quán)研究方面的卓越成果。羅伯特·馬克，博士，加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行高級(jí)執(zhí)行副總裁、首席風(fēng)險(xiǎn)官，直接向銀行的主席和CEO匯報(bào)。馬克博士是加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行高級(jí)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)成員，1998年被任命為全球風(fēng)險(xiǎn)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理者。

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