《銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理警示與防范》

銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理警示與防范

課程背景：
隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增長(zhǎng)、國(guó)際地位不斷提升，中國(guó)正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)金融復(fù)蘇
的主要?jiǎng)恿χ?，同時(shí)也對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提出了更高的要求。而
銀行的本質(zhì)又是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)和管理，如何在有效經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和最小
化降低風(fēng)險(xiǎn)中取得動(dòng)態(tài)平衡成為銀行業(yè)的重中之重。
本次課程力圖在闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念的同時(shí)，與管理實(shí)踐相融合，通過(guò)描述近年來(lái)
國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)損失案例，對(duì)廣大金融從業(yè)者起到預(yù)警作用，同時(shí)加深對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理
解，提高金融從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并能基本掌握相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。
傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是基于三大
風(fēng)險(xiǎn)之上的更基本的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與銀行三大風(fēng)險(xiǎn)既有不同之處，又有緊密聯(lián)系。其
不同之處是：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單地說(shuō)是銀行做了不該做的事（違法、違規(guī)、違德等）而招致
的風(fēng)險(xiǎn)或損失，銀行自身行為的主導(dǎo)性比較明顯。而三大風(fēng)險(xiǎn)主要是基于客戶(hù)信用、市
場(chǎng)變化、員工操作等內(nèi)外環(huán)境而形成的風(fēng)險(xiǎn)或損失，外部環(huán)境因素的偶然性、刺激性比
較大。其聯(lián)系之處在于：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是其他三大風(fēng)險(xiǎn)特別是操作風(fēng)險(xiǎn)存在和表現(xiàn)的重要誘
因，而三大風(fēng)險(xiǎn)的存在使得合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)更趨復(fù)雜多變而難于禁控，且它們的結(jié)果基本相同
，即都會(huì)給銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)的損失。所以，對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)一定要格外重視，這也是為
什么本次課程的主題為《銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)警示教育》，以合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)來(lái)貫穿整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管
理。

課程收益：
1.從風(fēng)險(xiǎn)全局層面，了解金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)；
2.以實(shí)際案例為基礎(chǔ)，深度解析合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管控點(diǎn)；
3.了解監(jiān)管層面對(duì)非合規(guī)操作的處罰措施；
4.從銀行內(nèi)部控制出發(fā)，初步掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的管理方法；
5.熟悉了解國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)監(jiān)管法規(guī)。

課程時(shí)間：6小時(shí)/天
授課對(duì)象：柜員、理財(cái)經(jīng)理、對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理等
授課方式：理論40%+案例解析60%

課程大綱
第一講：風(fēng)險(xiǎn)全局層面——金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)解析
一、風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值
1.風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值
案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元
案例：海南發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理案例
案例：成也蕭何，敗也蕭何：中航油風(fēng)險(xiǎn)管理案例
二、金融體系四大風(fēng)險(xiǎn)概覽
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概念、內(nèi)涵、分類(lèi)及特征
1）利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)
2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)：易于計(jì)量和建模.
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例：《東南亞金融危機(jī)》
2.信用風(fēng)險(xiǎn)概念、內(nèi)涵、分類(lèi)及特征
1）信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)
2）信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)和可歸因于信用風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)算風(fēng)
險(xiǎn)
3）特點(diǎn)：非正態(tài)、信息不對(duì)稱(chēng)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)案例：多米諾骨牌效應(yīng)
3.操作風(fēng)險(xiǎn)概念、內(nèi)涵、分類(lèi)及特征
1）操作風(fēng)險(xiǎn)僅僅為下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)，并不能因承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)而給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在盈利
2）分類(lèi)：頻次、損失程度和發(fā)生原因
3）操作風(fēng)險(xiǎn)的特征：內(nèi)生性、多樣性、人為性和非對(duì)稱(chēng)性
操作風(fēng)險(xiǎn)案例：《肥手指綜合癥》
4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念及分類(lèi)
1）流動(dòng)性黑洞
2）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？擠兌事件
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例：廣東國(guó)際信托投資公司（非銀行金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)一案）：
5.其他風(fēng)險(xiǎn)介紹：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)/戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)/法律風(fēng)險(xiǎn)/主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)案例：《現(xiàn)代版銀行搶劫案》

第二講：風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)層面——合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及管控
一、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的范疇意義
1.風(fēng)險(xiǎn)管控的層階：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)—內(nèi)部控制—全面風(fēng)險(xiǎn)管理
2.合規(guī)管理的本質(zhì)
3.合規(guī)管理的終極版—coso框架
二、合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.合規(guī)經(jīng)營(yíng)之員工操作風(fēng)險(xiǎn)及防控
案例1：銀行員工非法吸收公眾存款/柜員失誤
案例2：某某國(guó)有商業(yè)銀行為追款凍結(jié)賬戶(hù)
案例3：廣發(fā)銀行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件
2.合規(guī)經(jīng)營(yíng)之產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)及把控
案例1：銀行員工的“飛單”銷(xiāo)售行為
案例2：廣西2億元虛假報(bào)表騙貸案
案例3：信用社假造死亡名單核銷(xiāo)貸款
3.合規(guī)經(jīng)營(yíng)之銀行商業(yè)賄賂警示
案例：內(nèi)外聯(lián)手騙信貸
4.合規(guī)經(jīng)營(yíng)的防控與管理

第三講：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管層面——罰款問(wèn)責(zé)黑灰名單
一、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)行為指引》要點(diǎn)解讀
1.從業(yè)人員職業(yè)行為
2.關(guān)鍵崗位從業(yè)人員職業(yè)行為
二、銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)打銀行違規(guī)的相應(yīng)措施
1.罰款+問(wèn)責(zé)
2.銀行從業(yè)人員黑名單和灰名單
案例：《上海銀行業(yè)從業(yè)人員處罰信息系統(tǒng)》

第四講：風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法——內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制
1.內(nèi)部控制的概念
2.內(nèi)部控制的具體做法
1）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)體系
2）三層內(nèi)審機(jī)制
案例：中國(guó)銀行/美國(guó)銀行的內(nèi)部控制實(shí)踐
二、風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)
1.潛在損失估計(jì)
2.壓力測(cè)試
案例：阿根廷債務(wù)危機(jī)
三、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提
1.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的定義
2.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的規(guī)定
3.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提的意義
四、資本計(jì)提及配置
1.資本充足率與資本
2.資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
五、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效配置
1.經(jīng)濟(jì)資本及風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效度量
2.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率
案例：包子鋪的故事

第五講：延伸內(nèi)容—國(guó)際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹
一、巴塞爾協(xié)議體系概覽
1.巴塞爾協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管
2.巴塞爾委員會(huì)歷史沿革
3.巴塞爾協(xié)議Ⅰ——資本充足率
4.巴塞爾協(xié)議Ⅱ——提出三大支柱
5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ——提高各資本要求底線(xiàn)以抵御金融危機(jī)

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