《金融風險管理與防范》

金融風險管理與防范
課程背景：
金融是國民經(jīng)濟的血脈，防控風險是金融工作的永恒主題。當前，世界百年未有之大變局加速演進，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻，我國經(jīng)濟發(fā)展處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期，更對金融風險控制和管理提出了更高更新要求。
尤為重要是，風險管理與商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展密切相關(guān)，風險管理水平是衡量現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的核心關(guān)鍵指標。商業(yè)銀行是否愿意承擔并妥善管理風險，直接決定銀行的盈虧和發(fā)展?，F(xiàn)代商業(yè)銀行必須學(xué)會在更為復(fù)雜的風險環(huán)境中生存，
本課程從理論和實操兩方面結(jié)合具體案例，系統(tǒng)全維度講授了商業(yè)銀行風險管理和防控體系，詳細介紹了商業(yè)銀行風險的特征、來源、傳播及其種類，風險管理的文化、組織架構(gòu)、風險管理的流程以及巴塞爾協(xié)議，商業(yè)銀行風險管理的技術(shù)標準，并對信用風險、操作風險、市場風險、流動性風險、國家風險、法律風險及聲譽風險等具體風險形式的識別及控制方法進行了重點教學(xué)。通過此課程，相關(guān)從業(yè)人員將充分理解風險管理的目的就是最大限度地減少因承受風險而可能蒙受的經(jīng)濟損失。
課程收益：
● 學(xué)習(xí)金融風險管理基礎(chǔ)知識，構(gòu)建風險管理框架，提升風險應(yīng)對能力● 掌握商業(yè)銀行風險管理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化風險管理環(huán)境，確保穩(wěn)健運營
● 了解市場風險計量與控制方法，精準識別風險，保障金融市場穩(wěn)定● 掌握信用風險識別與計量技巧，降低信用風險，促進信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展● 熟悉國別風險評級與監(jiān)測，有效防范國別風險，維護金融安全
● 學(xué)習(xí)操作和流動性風險管理，加強風險監(jiān)測，提升金融機構(gòu)運營效率
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：金融機構(gòu)高級管理層，銀行信貸部、風險合規(guī)部、法務(wù)部高管
課程方式：講授為主，課程中包含案例解讀以及課堂互動和討論
課程大綱
第一講：金融風險管理基礎(chǔ)
一、金融風險管理基礎(chǔ)知識
1. 金融風險管理
解析：金融風險本質(zhì)
2. 商業(yè)銀行風險
解析：商業(yè)銀行風險類別、風險管理內(nèi)涵與意義、發(fā)展歷程、流程和策略
3. 商業(yè)銀行資本管理
1）監(jiān)管資本與資本充足率要求
2）商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本管理
案例：國外銀行全面風險管理體系建立的實踐分析：花旗銀行、德意志銀行、摩根大通銀行；亞洲金融危機、美國次貸危機；國外商業(yè)銀行全面風險管理體系的剖析
二、商業(yè)銀行風險管理基本結(jié)構(gòu)
1. 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
1）公司治理
2）內(nèi)部控制
2. 商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)的常見模式
案例：澳大利亞銀行、日本銀行和中國銀行；美國安然公司破產(chǎn)、法國興業(yè)銀行巨虧71億美元、36枚蘿卜章騙貸5.17億元6家銀行中招、英國巴林銀行破產(chǎn)
三、商業(yè)銀行風險管理基本結(jié)構(gòu)
1. 識別
1）市場風險分類
2）資產(chǎn)分類及主要交易產(chǎn)品的風險管理
2. 計量8法
1）缺口分析
2）久期分析3）外匯敞口分析
4）VaR分析
5）敏感性分析
6）情景分析
7）壓力測試
8）事后檢驗
3.控制5域
1）利率風險控制
2）匯率風險控制
3）股票價格風險的控制
4）銀行賬戶與交易賬戶控制
5）市場風險資本計量方法控制
案例：中信泰富巨虧案例簡析；冰島的“國家破產(chǎn)”
第二講：5大金融風險管理實操（上）
一、信用風險管理
1. 信用風險識別
1）行業(yè)風險
2）客戶風險
3）貸款組合信用風險
2. 信用風險計量（4個方法）
1）客戶信用評級
2）債項評級
3）組合信用風險計量
4）《巴塞爾協(xié)議II》的標準法與內(nèi)部評級法
案例1：包商銀行破產(chǎn)事件
案例2：A電器總長貸款風險分類報告案例、雷曼兄弟破產(chǎn)
3. 信用風險監(jiān)測、預(yù)警
4. 信用風險控制（7大策略）
1）限額管理
2）業(yè)務(wù)流程控制
3）信用風險緩釋
4）計提貸款損失準備金
5）貸款重組
6）貸款轉(zhuǎn)讓
7）經(jīng)濟資本管理和配置
5. 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
案例1：中信銀行“壘大戶”再受教訓(xùn)，3.1億元“申達系”貸款呈不良
案例2：香港雷曼迷你債券風波
二、國別風險管理
1. 國別風險區(qū)別
2. 國別風險評級
解析：評級機構(gòu)、評估方法
3. 國別風險的監(jiān)測與控制
案例：歐洲主權(quán)債務(wù)危機案件回放、分析和救助措施
第三講：5大金融風險管理實操（下）
一、操作風險管理
1. 操作風險識別
2. 操作風險計量
1）基本指標法
2）標準法
3）高級計量法
3. 操作風險監(jiān)測與報告
案例1：從操作風險角度剖析2016年六大票據(jù)案件:
案例2：次貸危機總的風險轉(zhuǎn)化，內(nèi)部欺詐，內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴，系統(tǒng)失靈，黑客非法竊取客戶資金，恒豐銀行操作風險損失。
二、流動性風險管理
1. 流動性風險識別
2. 流動性風險計量
1）短期流動性風險計量
2）中長期結(jié)構(gòu)性分析
3. 流動性風險監(jiān)測與控制：限額監(jiān)測→風險預(yù)警→壓力測試→情景分析→風險報告與控制
案例1：英國諾森羅克擠兌事件透，擠兌原因、采取措施和應(yīng)對策略
案例2：大陸伊利諾斯銀行的流動性危機、貝爾斯登破產(chǎn)案
三、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
1. 聲譽風險管理作用、基本方法、聲譽危機管理規(guī)劃
案例：九江銀行推出“彩禮貸“的聲譽風險
2. 戰(zhàn)略風險管理作用和基本做法
案例2：花旗集團成功處理其日本子公司經(jīng)營違規(guī)事件、避免趨同困境的重慶銀行
第四講：金融風險管理實務(wù)的外延內(nèi)容
一、銀行監(jiān)管基礎(chǔ)
解讀：《巴塞爾協(xié)議III》
案例：我國強監(jiān)管下的中小銀行業(yè)務(wù)變遷之旅
案例：現(xiàn)階段中小銀行業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的壓力
二、金融機構(gòu)的風險管理
1. 證券公司各項業(yè)務(wù)的風險管理
2. 保險公司的風險管理
3. 其他金融機構(gòu)（期貨公司、金融租賃公司、基金管理公司和信托機構(gòu)等）的風險管理
案例：Mission保險公司破產(chǎn)，Drake保險公司破產(chǎn)，過度保險導(dǎo)致保險公司破產(chǎn)，美國國際集團AIG經(jīng)營危機案例分析，嘉陵期貨公司挪用客戶保證金8000余萬元案件，8年18位基金經(jīng)理涉案被查處
三、金融風險管理實踐（6大案例解析）
案例1：晉商消費金融征信報告用語不當
案例2：招商銀行代銷大業(yè)信托計劃違約
案例3：美國儲貸協(xié)會破產(chǎn)
案例4：浦發(fā)銀行“科遠智慧2.95億元貸款被莫名質(zhì)押”
案例5：英國新英格蘭銀行和自由國民銀行倒閉事件
案例6：恒大事件的風險啟示

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