商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理同業(yè)實(shí)踐與體系設(shè)計(jì)
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理同業(yè)實(shí)踐與體系設(shè)計(jì)詳細(xì)內(nèi)容
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理同業(yè)實(shí)踐與體系設(shè)計(jì)
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
——同業(yè)實(shí)踐與體系構(gòu)建
【課程大綱】
1、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、趨勢、框架(上午,或壓縮至2小時(shí)左右)
1.1 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與目標(biāo)
流動性與流動性風(fēng)險(xiǎn)概念
流動性與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系
流動性與流動性風(fēng)險(xiǎn)的分類
流動性風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性
流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管現(xiàn)狀與趨勢(2008年金融危機(jī)案例介紹,2013年錢慌案例介紹,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管相關(guān)管理辦法解讀等)
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)(短期目標(biāo)、長期目標(biāo))
1.2 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的框架與體系
流動性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)與機(jī)制
流動性風(fēng)險(xiǎn)管理原則與政策(原則、總體政策、管理辦法、實(shí)施細(xì)則)
動性風(fēng)險(xiǎn)管理方法/流程(風(fēng)險(xiǎn)的識別、風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測與控制)
流動性風(fēng)險(xiǎn)識別與評估(流動性風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類)
流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系(指標(biāo)的設(shè)計(jì)原則及內(nèi)容、限額指標(biāo)體系管理框架)
客戶行為模型概述、模型分類、模型的應(yīng)用
流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試
流動性風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具管理
流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案
流動性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系
靜態(tài)計(jì)量的提升
2、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的同業(yè)實(shí)踐(下午,或壓縮至2小時(shí)左右)
2.1 國際頂尖管理咨詢在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理者咨詢中的方法論
流動性風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)
對照本行現(xiàn)狀,結(jié)合監(jiān)管要求和同業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐,進(jìn)行差距分析
從治理架構(gòu)、政策 制度、計(jì)量、系統(tǒng) 及數(shù)據(jù)等角度提出完善方法
限額指標(biāo)體系、客戶行為模型試測算、 報(bào)表試填寫、政策 制度征集意見
流動性及銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)優(yōu)化業(yè)務(wù)需求
流動性及銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)成果應(yīng)用和持續(xù)推廣
2.2從全面風(fēng)險(xiǎn)到流動性風(fēng)險(xiǎn)——以TJ銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系及流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為例
綜合風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)發(fā)展要求,**銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化可以從八大方面入手,逐步且持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,最終實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
TJ銀行構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)體系,涵蓋風(fēng)險(xiǎn)治理及風(fēng)險(xiǎn)整合、全流程管控、風(fēng)險(xiǎn)量化、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及IT系統(tǒng)四個(gè)主要核心模塊
風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、偏好及限額
風(fēng)險(xiǎn)管理政策與制度
數(shù)據(jù)及IT系統(tǒng)
風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)
2.3股份制銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)先實(shí)踐——ZS銀行
打造前瞻流動性管理
前瞻流動性管理體系與模型
LCR動態(tài)測算與管理機(jī)制
流動性風(fēng)險(xiǎn)限額體系
重要業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)管理(票據(jù)、資管、金融市場、同業(yè)、財(cái)富管理等)
短期日常管理
長期主動負(fù)債規(guī)劃方案
中長期結(jié)構(gòu)管理
行之有效的應(yīng)急管理策略
流動性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)管理制度與指引介紹
2.4 HRB銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢項(xiàng)目成果介紹
HRB銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)與報(bào)告體系改進(jìn)報(bào)告——精華講解與思路介紹
HRB銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管老系統(tǒng)功能評估與優(yōu)化報(bào)告——精華講解與思路介紹
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HRB銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃預(yù)演方案
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HRB銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試管理辦法
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